Debian добавляем поддержку ipset

Все просто как 5 копеек, инфа актуальна для ядер старше 2.6.30

# apt-get install module-assistant xtables-addons-source
# module-assistant prepare
# module-assistant auto-install xtables-addons-source
# modprobe ipt_set

Готово, можем пользоваться!)